Жемчужина Коканда - дворец последнего правителя Кокандского ханства Худояр-хана – Урда. Великолепный дворцовый комплекс, построенный в 1871 году, ошеломляет величием. Здание дворца построено в традициях среднеазиатского зодчества с высоким порталом посередине, украшенным большой входной аркой и четырьмя минаретами: два из них стоят по обеим сторонам портала, два заканчивают фасад с юга и севера.

Дворец Худояр-хана, обнесенный резной каменной оградой, состоял из семи небольших внутренних дворов и 119 комнат. Общая площадь дворца составляет 4 гектара, его фундамент поднят на три метра. Над главными воротами была начертана арабская надпись: «Великий Сеид Мухаммад Худояр-хан». На строительстве работали 16 тысяч человек, 80 мастеров и 1000 арб. Народ сгоняли сюда насильственно. Работать приходилось в невыносимо тяжелых условиях, за малейшие провинности облагали штрафом, применяли телесные наказания. Но старания бедных строителей не были напрасны. Дворец Худояр-хана получился великолепным. Он до сих пор поражает своим богатством и великолепием художественного оформления. Здание фасада буквально ослепляет посетителей пестрыми красками и богатством орнаментов: геометрическими узорами, арабесками, растительными мотивами – все это из керамических изразцов. Узоры, заполняющие ниши, представляют неповторяющиеся по рисунку композиции. Цветовая гамма фасада очень яркая и пестрая, что придает ей сходство с дворцом из восточных сказок.

К сожалению, из всего грандиозного дворцового ансамбля осталось только два двора и 19 комнат. Большое место в украшении парадных интерьеров дворца занимает искусство резьбы и росписи по ганчу. Ганчевые панно заполнены композициями из стилизованных деревьев (кипарисов, плакучей ивы), растений со сплетающимися ветвями и стеблями, листьев и цветочных розеток. Широко применяется в парадных интерьерах дворца искусство росписи по дереву. Наибольшего богатства оно достигает в оформлении потолка тронного зала - выдержанная в благородном золотисто-коричневом колорите.

Ныне во дворце расположился краеведческий музей, экспонаты которого рассказывают о прошлом и настоящем Коканда.